Sistema de comércio zweig

Modelo de negociação Zweig 4 Obrigado a Ned Davis No Dr. Martin8217s, Zweig8217s vencendo em Wall Street, ele apresenta uma idéia comercial inspirada no trabalho de seu amigo Ned Davis. É um método de negociação muito simples baseado em dados semanais do índice de aritmética Value Line. As regras são bastante simples e os resultados são impressionantes. Comprar 8211 Comprar quando a mudança semanal do índice de linha de valor é maior do que 4 até venda 8211 Vender quando a mudança semanal for maior do que 4, portanto, o nome criativo é o modelo 4. Lembre-se de que este sistema foi escrito em 1986. Então, quão bem voltando este sistema, eu só tenho dados semanais que retornam a 1992, mas o retorno de 500 não é tão ruim e, visualmente, os obstáculos são toleráveis. O sistema lutou entrando em 2008 com a volatilidade e várias semanas, causando-o para whipsaw, mas olhe para o valor do capital hoje8230. A curva de equidade está em um ponto alto. Menino, o que eu faria para estar lá. O sistema foi comprado no 313 bar este ano e ainda não foi sacudido desde que ainda não tivemos um retracement semanal 4. Começarei a rastrear este modelo como parte deste site para que possamos seguir os sinais de 8217s. Muitas vezes, ele dispara uma compra ou uma venda. Em média, permanece em um comércio por 34 semanas. Em um mercado vencedor, permanece em média 49 semanas, quase um ano inteiro. Para um comércio perdedor, ele tende a ser abalado em cerca de 6 semanas. Até agora, este sistema está no comércio atual por 9 semanas. Para rastrear este sistema, usaremos o índice de aritmética de linha de valor cujo símbolo para TradeStation é VAY. Usaremos VAY para desencadear nosso sistema e nós compraremos o RRY, que é o fundo mútuo Ryder 2x Russell. Também adicionei uma parada de 10 para a estratégia. Se trocássemos este sistema desde março, este seria o nosso status comercial atual: envie um comentário Cancelar resposta --- VOLTAR PARA A PÁGINA PRINCIPAL DA FAMÍLIA DE BITS TIMERS Antes de Gerald Appel trabalhar em suas teorias Breadth Impulse, Martin Zweig havia notado o uso do EMA da linha de sinal A (AD) 100 no que mais tarde se tornou conhecido como Zweig Breadth Thrust (ZBT) em círculos de finanças quantitativas. Um ZBT ocorre quando a linha de sinal sobe de abaixo de 40 (sobrevenda) e atinge 61,5 (sobrecompra) dentro de uma janela de 10 dias de negociação. Este é um ponto de viragem de mercado de mercado raro com uma precisão mortal. De acordo com o Dr. Zweig, há apenas quatorze Avanços de Bread sobre os mercados dos EUA desde 1945. O ganho médio após estes quatorze Thrusts foi de 24,6 em um prazo médio de onze meses. O Dr. Zweig também aponta que a maioria dos mercados de touro começam com um ZBT Thrust. Os círculos quantitativos de finanças gostam de se referir aos sinais Appels BITS (quando o sinal atinge 60 de qualquer lugar) como sinais de continuação de Breadth e sinais de Zweigs (o aumento de 40 para 61.5) como Breadth Thrusts. Ao pesquisar a natureza dos sinais ZBT para o JSE, observamos que os períodos em que o sinal do BITS caíram abaixo de 44 e, em seguida, aumentaram dentro de 18 dias de negociação até 54, fizeram um bom trabalho de retirada de varejos nos últimos 15 anos, como mostrado em O gráfico abaixo: Nós não vimos nada tão bom quanto o Fosback ou Big Dipper, a importante observação de que as armadilhas de touro em todos os mercados significativos foram facilmente evitadas, enquanto o sistema apresentava alta freqüência de sinais. Em seguida, procuramos replicar o desenvolvimento do sistema de negociação que adotamos para os nossos 4 temporizadores originais de BITS, mas desta vez usando esses sinais de passagem como entradas em vez de esperar que o sinal alcance 60 antes de abrir um comércio. A lógica era que essas entradas de passagem seriam entradas superiores às entradas BITS originais que eram entradas em força extraordinária (o que às vezes poderia ser bastante distante de um ponto zero). Para o sinal de SAÍDA, como com a família de temporizadores BITS, buscamos um limite abaixo do qual a queda da linha de sinal desencadeia o fechamento do comércio longo. Isso nos daria um sistema de negociação com entradas e saídas mecânicas claras, inequívocas. Nós descobrimos não uma, mas duas estratégias de negociação altamente bem sucedidas implementando esta técnica, que devemos dobrar ZWEIG BITS ACTIVE e ZWEIG BITS LAZY-BOY, respectivamente. As estatísticas de comércio de 5 de dezembro de 1997 a 25 de março de 2017 aparecem abaixo e incluem juros no mínimo menos 4 durante os períodos não adquiridos. Quando comparado às estatísticas de comércio que discutimos na nota de pesquisa BITS original, eles são simplesmente incompreensíveis: o sistema ACTIV usa uma janela de rolamento de 18 dias para determinar oscilações no sinal BITS entre seus limiares baixo e alto eo sistema LAZY usa um Mais curto, mais rigoroso 12 dias. Ambos os derivados Zweig Thrust dos temporizadores BITS atingem um crescimento de 24 compostos por ano em 14 anos em relação aos JSE 12,35 por ano. A diferença é como eles chegam, com o ACTIVE realizando uma maior freqüência de negócios (39 contra 22) e sendo investido por apenas 55 do tempo (contra 69 pelo sistema LAZYBOY). Embora ambos tenham taxas de perda de ganhos respeitáveis, o LAZYBOY em 16,88 é mais ao longo das linhas dos temporizadores BITS originais, obviamente devido ao maior índice de ganhos de 81,8 como resultado dos negócios mais longos. Ambos os sistemas utilizam 44,41 para o sinal de armamento (o limite inferior representando o mercado de sobreposição) e possuem figuras ligeiramente diferentes para o gatilho BUY que compõe o limiar de balanço. Eles diferem no sinal de EXIT embora com o sistema de ACTIV que abandona quando o sinal chega a 44.41 durante um comércio aberto e o sistema LAZY abandona quando o sinal chega a 40.77 (permitindo trades mais longos e maiores descolagens). Ambos esses sistemas alcançaram Retornos Totais (TRI) superiores a 20 (ganho de 2.000 por cento) versus o melhor sinal BITS original (BITS-MT) que alcançou um TRI de 13 na nota de pesquisa antiga Ao tomar este TRI e representando a quantidade de tempo Cada sistema foi investido no mercado para alcançá-lo, obtemos uma pontuação de poder de 9.0 para 1 para o sistema ACTIV, o que significa que seu poder de ganho é 9 vezes o do JSE por unidade de tempo no mercado. Os gráficos à esquerda das estatísticas As tabelas acima mostram como os retornos dos dois sistemas superam completamente uma estratégia de compra de JSE, alcançando mais de 2.000 retorno versus retorno do JSE 415. Abaixo está um gráfico que mostra o histórico adquirido (períodos que era longo) do sistema LAZYBOY. Nós só vimos algo tão bom com HedgeTrader HT-1 e Turtle-S3, fazendo de LAZYBOY um excelente sinal comercial de longo prazo. Tal como acontece com os outros dois sistemas, quando o LAZYBOY está fora do mercado, você precisa estar preocupado e pode muito possivelmente reduzir o mercado com bastante sucesso. O gráfico investido para ACTIV aparecerá semelhante, exceto com muitos mais negócios. No entanto, é menos bem-sucedido com o curto-circuito. As 22 negociações executadas por LAZYBOY são tabuladas abaixo: CDAYS é dias de calandra, TDAYS é dia de negociação (trabalho), GAIN é lucro em negócios longos, CAGR é taxa de crescimento anual composta do lucro, GL é um ponto dividido por pontos para baixo (gainloss Relação). Acompanhamos as estatísticas cumulativas para os negócios longos e curtos executados no mercado. O short representado em uma linha é executado a partir da data TO quando o longo foi fechado para a data FROM na próxima linha quando um novo longo é aberto. Observamos que bastante consistente, grandes retornos são registrados nos negócios longos, mas os negócios curtos, embora lucrativos ao longo de 15 anos, têm resultados muito mais mistos. Cerca de 50 dos negócios curtos são perdas das pausas do mercado intra-touro, mas, de vez em quando, você trava nos mercados do grande urso de makuna associados à recessão econômica ou às explosões de bolhas e ganha uma média de 25 em seu curto. Isso aconteceu 3 vezes nos últimos 15 anos. Mas o fato é que os negócios longos são muito mais previsíveis e consistentes do que os negócios curtos. Provavelmente você está melhor apenas afastando seus fundos em mercados monetários ou deposita depósitos durante os shorts para obter melhores retornos ajustados ao risco. Observe como os negócios longos de curta duração, com ganhos 5-9, têm taxas de crescimento anual composto (CAGR) muito altas, o que significa que você ganha força por seu dinheiro, mesmo que você esteja no mercado por um curto espaço de tempo. Na verdade, dirá que a característica mais impressionante deste sistema é a coluna CAGR que mostra a taxa de retornos anuais por comércio. Observe também como os negócios perdidos geralmente são cortos e não duram muito tempo. Mesmo que você não negocie usando este sistema, assim como com o HedgeTrader e Turtle-S3, você precisa ter cuidado quando esse sistema está fora do mercado, pois é um aviso de que o mercado é vulnerável. Agora, uma característica do sistema durante um mercado de touro é montar negócios maravilhosamente longos pontuados agora e novamente por uma saída de uma correção particularmente grande (mas saudável). Então, alguns dias, no máximo de semanas a partir daí, o sistema vai de novo novamente à medida que o mercado de touro se resume. Isso pode parecer ineficaz ou ineficiente, mas o fato da questão é retirar o mercado quando a amplitude fica particularmente fraca é o que O SALIENTA DOS MERCADOS DE URSOS CRIPPLICOS. É um pequeno preço para pagar a paz de espírito, você nunca deve ser apanhado em uma correção que pode destruir até 50 de sua capital. Quando o sistema é longo ou acabou de durar, isso lhe dá conforto, você pode realizar todas as suas operações no mercado de ações (seja investir, negociar etc) com o vento nas suas costas. Quanto mais tempo o sistema está fora do mercado, mais ominoso os sinais dos passos do urso que se aproxima. Duas novas cartas comerciais aparecem na folha JSE TIMERS em seus relatórios JBAR a partir de 28 de março de 2017, logo abaixo dos 4 temporizadores BITS originais (uma vez que a ZBITS faz parte da família BITS). Em 28 de março de 2017, elas aparecem como mostrado abaixo (os gráficos mostram Atividade desde que este mercado de touro começou em março de 2009). A linha amarela é o sinal BITS que todos conhecemos e amamos nos antigos gráficos BITS que ainda usamos. A linha de laranja pontilhada horizontal é o limite inferior para armar ou apertar o sistema. Quando o sinal BITS cair abaixo desta linha, temos 12 dias de negociação para ele subir para a linha pontilhada verde horizontal (o gatilho COMPRAR). Se isso for alcançado, COMPRA ALSH. Como você pode ver, o sistema APENAS conseguiu isso no gráfico acima à direita eo título do Status mudou de CORTO a LONGO. O sistema permanece no JSE enquanto a linha de sinal amarela permanecer acima da linha pontilhada vermelha na parte inferior da ZONA EXIT. Muito semelhante ao BIT-41 e BITS-45, exceto que usamos disparadores diferentes e agora incorporamos o uso de um sinal de armamento de 44.41 como pré-requisito para que o disparador BUY seja alcançado dentro de x quantidade de dias. Vejamos o gráfico de comércio da estratégia do ACTIV. Ele também acabou de disparar um sinal à direita do gráfico abaixo. Claramente, este sistema é muito mais ativo do que o sistema preguiçoso, tendo feito 8 negócios versus 2 nos últimos 2 anos. Este sistema está mais orientado para SATRIX CDFs ou futuros de ALSI, tendo em conta as reduções menores, ao passo que o sistema LAZY é o melhor para negociações não gravadas ou de baixa velocidade: com o sistema ACTIV, o limite de saída é idêntico ao sinal de armamento, 44.41, então Quando o sistema sai do mercado, AUTOMÁTICAMENTE se arma para o próximo sinal. No entanto, com este sistema, usamos uma janela de rolamento mais longa de 18 dias para permitir que o balanço de limiares baixos para altos ocorra. Há também uma ZONA DE 90 ARMADOS abaixo do limiar de 40 que mostra grandes calhas na fabricação. Nós tratamos os sinais BUY originários desta zona como JSEs Zweig Breadth Thrusts (ZBTs). Só tem 20 deles desde 1997 e, se considerarmos um período de 30 dias de negociação, os sinais de COMPRA marcados abaixo de 40 têm um nível de confiança 90. Aqueles que compram sinais marcados abaixo do 44.41 (zona de saída), mas acima do nível 40, têm um nível de confiança 80. Esses dois temporizadores nos dão a frequência de trocas que faltam nos cronômetros BITS confiáveis ​​e servem como adições úteis à diversificação do sistema. Recomendamos que você troque os sinais ZBITS sempre que puder e também adicionar às suas posições quando você vê os sinais BITS padrão (pois eles efetivamente servirão como sinais de continuação PYRAMIDING para os sinais ZBITS). A melhor maneira de reproduzir o sinal LAZYBOY é comprar Simples e chatas ações SATRIX-40. Você não tem que engrenar, apenas compre os ETFs. Cada comércio tem um objetivo de pelo menos 20 ganhos, mas o objetivo principal não é o 20, mas a taxa de CAGR você alcançará o 20. Como você estará aumentando os mercados ocasionalmente, haverá considerações fiscais. Nós mantemos consertos fiscais são um bom problema para ter e você nunca deve deixá-los ditar suas ações nos mercados. Comprar e, em seguida, segurar e esperar por longos períodos pode significar que você pode evitar a SARS, mas um mercado de urso irá, inevitavelmente, exigir seu imposto de 40-50 para você, então, conseguir pagar o gaiteiro de qualquer maneira. Você pode DOBRAR o desempenho desse sistema de negociação jogando Com SATRIX-RESI, devido à sua maior beta. A volatilidade é muito maior, mas também os ganhos. Se você pode estômago a volatilidade intra-comercial RESI, você será recompensado. Se você tem nervos de aço, você pode tentar sua sorte com a engrenagem com LAZYBOY. Mas lembre-se de que o comércio intracomunitário tem grandes cortes que você precisa atender. Lt --- VOLTAR A BITS TIMERS FAMÍLIA PRINCIPAL ANÁLISE PAGETÉCNICA Zweigs Solução de quatro por cento 011402 01:14:58 PM por David Penn Marty Zweigs 4 comprar regras importadas QQQ comerciantes quase 30 em dois meses. Como o sinal de venda ocorreu desde então Segurança: QQQ Posição: NA Uma das minhas estratégias favoritas de timing de mercado vem do Marty Zweigs Winning em Wall Street. Embora haja uma grande quantidade de informações valiosas em seu livro clássico sobre o tempo e o investimento de mercado a longo prazo, uma gema muitas vezes esquecida é o seu indicador de modelo de quatro por cento. Este modelo é especial tanto por sua simplicidade quanto por seu recorde vencedor ao longo do tempo. Zweig usou o indicador do modelo de quatro por cento no índice ValueLine de 1966 a 1985 e mostrou como o indicador superou drasticamente uma estratégia de compra e retenção no mesmo período de tempo (16,4 de comprimento e curto versus 2 de compra e retenção). Eu realizei pesquisas adicionais em O Indicador do Modelo de Quatro Porcentos, usando o Nasdaq, SP 500, Dow 30 e Nasdaq 100. (veja Autumn of Infamy: The Ebbing of Buy and Hold, 5 de novembro de 2001, Working Money). Embora tenha havido uma superação significativa em todas as médias, exceto o SP 500, os resultados no Nasdaq 100 foram os mais dramáticos. O próprio Zweig antecipou isso, apontando como o Indicador do Modelo de Quatro Porção é mais eficaz em um mercado volátil com fortes tendências. Deve-se acrescentar que a maioria das abordagens de tendências serão superiores aos desses mercados. O valor particular do indicador de modelo de quatro por cento da Zweigs é que a coleta de dados (o fechamento semanal) e o processamento de dados (vender 4 vezes por semana, fechar, comprar 4 fechamentos semanais) são muito fáceis de fazer. Até agora, o indicador do modelo de quatro por cento de Zweigs parece ter capturado a maior parte da guerra. Tanto o QQQ quanto o DIA vêm sendo úteis para o Indicador do Modelo de Quatro Porções nos últimos dois anos. O SP 500 e o SPY superaram, mas a margem de desempenho superior é mais impressionante no DIA, que também serve como uma confirmação de qualquer sinal do QQQ. Olhando para o QQQ, houve um sinal de compra em 8 de outubro às 31.13. Essa bullishness fazia parte da manifestação de guerra na sequência do ataque terrorista de 11 de setembro e o modelo teria tido comerciantes e investidores há muito tempo para mover 10 dias e quatro pontos do final de 28.2. Os modelos de sinal de compra e longa estavam intactos até meados de dezembro, quando dias de fraqueza produziram um sinal de venda em 14 de dezembro em 40.11, após um avanço de 28.8. O indicador de quatro por cento do modelo é um indicador longo, orientado para manter o comerciante ou o investidor no mercado em todos os momentos. O indicador pode, no entanto, ser alterado para que um investidor possa ir em dinheiro ou em uma posição de títulos quando o indicador sugere uma posição curta. Em qualquer caso, o sinal de venda chegou exatamente como a linha de tendência ascendente do rali foi quebrada à desvantagem. Esta posição curta teve uma volatilidade significativa nos 30 dias desde que foi emitida. Quatro dias após o sinal de venda, o QQQ procurou estar a partir de uma faixa de negociação, apenas para testar com sucesso o baixo final do intervalo de negociação no início de janeiro. O QQQ reagiu em direção ao topo do intervalo de negociação durante a primeira metade do mês, mas a fraqueza retornou novamente ao Nasdaq 100, já que os preços parecem estar presos no meio do intervalo entre 40,5 e 42. Enquanto a posição curta em O QQQ solicitado pelo Indicador do Modelo de Quatro Porção ainda não se tornou rentável, muito menos um comércio de alto desempenho, há motivos para a esperança de ursos QQQ. Mais importante ainda, a corrida de 31,13 a 40,11 ocorreu como parte de uma manifestação de contra-tendência, mercado de mercado ostentoso. Assim, a adoção de uma posição curta neste momento equivale a apostar em uma retomada do balanço do mercado de longo prazo que o Nasdaq 100 entrou em setembro de 2000, um balanço do mercado ostentoso que, aos 16 meses, certamente é mais que de meia-idade, Mas provavelmente não está pronto para a casa de aposentadoria. O apoio adicional para o caso de baixa pode ser encontrado no rali falhado na segunda metade de dezembro. Este rali não conseguiu retirar o máximo anterior de 43,5 feito em 6 de dezembro. Mesmo assim, provavelmente terá um teste de suporte falhado em 38.5, uma quebra do intervalo de negociação, para finalmente colocar os touros de volta à corrida. Escritor técnico para análise técnica da revista STOCKS COMMODITIES, Working-Money e Traders Advantage. Data: 011502 Classificação: 5 Comentário: Terriffic. Data: 011502 Classificação: 4 Comentário: Como de costume, o Sr. Penn apresenta uma expectativa razoável do não visto. Data: 011502 Classificação: 4 Comentário: Data: 011502 Classificação: 4 Comentário: Citação: Olhando para o QQQ, houve um sinal de compra em 8 de outubro 31.13 ---- o modelo teria comerciantes --- longos --- 10 dias E quatro pontos a partir do final de 28.2. Olhando para o gráfico agora, (visão traseira), qualquer um pode fazer uma reivindicação tão bem sucedida. Por favor, explique como você teria chegado à conclusão em ou antes de 8 de outubro sem o benefício de ações de gráfico a partir daqui. E. wachukugte. net Data: 011502 Classificação: 5 Comentário: