Opções de trade sp500

Como usar o E-mini SampP 500 para Trade Options (Parte 1) Fundador e CEO, DTI Eu raramente me deparo com um comerciante que não negociou opções. As estratégias de opções vêm em muitas formas e formas, mas todas elas são destinadas a fazer uma coisa: ganhar dinheiro. A Irsquove estava negociando desde 1980 e era, ao mesmo tempo, um dos maiores operadores de opções na indústria de corretagem até o acidente de 1987, o que trouxe uma nova percepção de que a manutenção de uma posição alavancada durante a noite poderia ser devastador e difícil. Embora eu ainda negocie opções, tenho uma perspectiva totalmente diferente sobre como e quando trocá-los. Primeiro, sou um comerciante de futuros SampP. Eu tenho negociado e seguindo o futuro SampP desde que eles começaram a operar em 1982. Então eu aprendi a negociar opções com base na única coisa que eu conheço melhor: os futuros SampP 500. Os futuros SampP 500 dos 1980rsquos eram muito diferentes dos futuros que conhecemos hoje. Devido ao boom da tecnologia nos últimos 15 anos, a maior parte da negociação realizada hoje é tudo eletrônico, ao contrário de pegar o telefone e chamar um corretor ou o poço. E a economia de hoje é agora global em vez de ser específica do país. Esses fatores levaram a indústria comercial a olhar para os mercados em uma perspectiva mais ampla, onde nossos mercados irão reagir com o que acontece na Europa ou na Ásia. Não só isso, mas os mercados estão se tornando uma entidade de 24 horas em vez de apenas as 8:30 da manhã - 3:00 da tarde CT aqui nos EUA. Uma vez que os mercados estão em 24 horas, agora podemos ver como o mundo valoriza nossos mercados e compreende melhor a maneira como os nossos mercados serão realizados com base no modo como o mundo trocou. Eu começo meu dia de negociação cedo (5:00 da manhã) para começar a obter a direção dos mercados que atravessam a Europa e entrando nos EUA abertos. O mercado E-mini SampP Futures (E Electronic) é a escolha dos comerciantes de futuros da SampP neste dia da minha escolha, e também é uma opção de comércio eletrônico e praticamente 24 horas por dia. A direção em que o E-mini (o termo usado para os futuros do E-mini SampP) está negociando dá sinais de como os mercados dos EUA abrirão. Embora as opções de equivalência patrimonial não possam ser negociadas até as 8h30 da manhã, posso começar a configurar minha estratégia comercial com base no que o E-mini realizou durante a noite. A maioria dos estoques (cerca de 70) se moverá na mesma direção que o E-mini. Sabendo disso, no momento em que os EUA abrem às 8:30 da manhã CT, eu sei se a maioria dos estoques vai abrir para baixo ou para cima com base no que o E-mini fez durante a noite. Uma vez que o mercado dos EUA abre, os EUA chegam a ldquovoterdquo na direção dos mercados mundiais. Por isso, eu gosto de dar ao mercado uma hora antes de entrar em uma troca de opção. Isso dá tempo ao mercado dos EUA para digerir o movimento dos mercados mundiais e qualquer notícia econômica que tenha sido anunciada. Olhando para o Gráfico 1 abaixo, você pode ver a direção dos mercados mundiais e como isso afeta os mercados dos EUA. Para negociar opções, uso uma estratégia básica. Se o mercado está subindo, eu compro chamadas ou coloca vendas. Se o mercado estiver indo para baixo, eu vendo chamadas ou comprar puts. Eu prefiro ser um vendedor de opções ao invés de um comprador, no entanto, existem algumas ações que se movem bem o suficiente em um dia em que comprar a opção paga melhor do que vender a opção e aguardar a deterioração. Apple (AAPL) é um bom exemplo disso. A Apple é uma das ações que rastreiam muito bem com o E-mini e, por esse motivo, usaremos isso como exemplo neste artigo. O Gráfico 2 mostra um gráfico diário da Apple (AAPL) e do E-mini (ESM9). Embora os estoques tenham notícias individuais e possam se mover mais às vezes (ou menos), eles geralmente tendem com o E-mini. Publique um Comentário Próximas Conferências Contate-nos Opções do Índice do SP 500 As opções de índice do SP 500 são contratos de opção em que o valor subjacente é baseado no nível do Standard Poors 500. um índice ponderado de capitalização de 500 ações ordinárias de grandes capitais negociados ativamente nos Estados Unidos. O contrato de opção do índice SP 500 tem um valor subjacente que é igual ao valor total do nível do índice SP 500. A opção do índice SP 500 é comercializada sob o símbolo do SPX e tem um multiplicador de contrato de 100. A opção do índice SPX é uma opção de estilo europeu e só pode ser exercida no último dia útil anterior à expiração. Contratos de opção de índice SP 500 de tamanho reduzido Para atender às necessidades dos investidores de varejo, contratos de menor porte com um valor nocional reduzido também estão disponíveis e passam pelo nome de Mini-SPX. A opção do índice Mini-SPX é comercializada sob o símbolo XSP e sua O valor subjacente é reduzido para 110º do SP 500. O multiplicador do contrato para o Mini-SPX permanece o mesmo em 100. Como trocar as opções de índice do SP 500 Se você é otimista no SP 500, você pode lucrar com um aumento em sua Valorizando as opções de compra do SP 500 (SPX). Por outro lado, se você acredita que o índice SP 500 está prestes a cair, então as opções SPX put devem ser adquiridas. O exemplo a seguir descreve um cenário em que você compra uma opção de chamada SPX quase dinheiro em antecipação a um aumento no nível do índice SP 500. Note-se que por razões de simplicidade, os custos de transação não foram incluídos nos cálculos. Exemplo: Compra Opção de Chamada SPX (Uma Estratégia Inactiva) Você observou que o nível atual do índice SP 500 é 815.94. O SPX é baseado no valor total do índice SP 500 subjacente e, portanto, negocia em 815.94. Uma opção de chamada SPX de quase um mês com um preço de exercício próximo de 820 tem um preço de 54,40. Com um multiplicador de contrato de 100,00, o prémio que você precisa pagar para possuir a opção de compra é, portanto, 5,440.00. Supondo que, por dia de validade da opção, o nível do índice subjacente SP 500 subiu 15 a 938,33 e, correspondentemente, o SPX agora está negociado em 938,33, uma vez que é baseado no valor total do índice SP 500 subjacente. Com o SPX agora significativamente maior do que o preço de exercício da opção, sua opção de compra está agora no dinheiro. Ao exercer sua opção de compra, você receberá um valor de liquidação em dinheiro que é computado usando a seguinte fórmula: Montante de Liquidação Financeira (Diferença entre o Valor de Liquidação do Índice e o Preço de Partida) x Multiplicador de Contrato Assim você receberá (938,33-820,00) x 100 11,833.10 Do exercício da opção. Deduzindo o prêmio inicial de 5.440,00 que você pagou para comprar a opção de compra, seu lucro líquido da estratégia de longo prazo chegará a 6.393,10. Lucro na Opção de Chamada SPX 820 Longo Quando SP 500 em 938.33 Produto do Exercício de Opção Na prática, normalmente não é necessário exercer a opção de indicação de índice para tirar proveito. Você pode fechar a posição vendendo a opção de chamada SPX no mercado de opções. O produto da venda de opção também incluirá qualquer valor de tempo restante se ainda houver algum tempo antes da expiração da opção. No exemplo acima, à medida que a venda da opção é realizada no dia do vencimento, não existe praticamente nenhum valor de tempo. O valor que você receberá da venda da opção SPX ainda será igual ao seu valor intrínseco. Risco de Downside Limitado Uma vantagem notável da longa estratégia de chamadas do SP 500 é que a perda máxima possível é limitada e é igual ao valor pago para comprar a opção de chamada SPX. Suponha que o índice SP 500 tenha diminuído em 15, em vez disso, pressionando o SPX para baixo para 693,55, o que está bem abaixo do preço de exercício da opção de 820. Agora, nesse cenário, não faria qualquer sentido exercer a opção de chamada, pois Resultará em perda adicional. Felizmente, você está segurando um contrato de opção, e não um contrato de futuros, e assim você não é obrigado de qualquer maneira. Você pode simplesmente deixar a opção expirar sem valor e sua perda total será simplesmente a opção de compra premium de 5.440,00. Pronto para começar a negociação Sua nova conta de negociação é financiada imediatamente com 5.000 de dinheiro virtual que você pode usar para testar suas estratégias de negociação usando a plataforma de negociação virtual do OptionHouses sem arriscar dinheiro muito ganho. Uma vez que você começa a negociar de verdade, suas primeiras 100 negociações serão gratuitas para comissão (Certifique-se de clicar no link abaixo e citar o código de promoção 60FREE durante a inscrição) Continue lendo. Comprar straddles é uma ótima maneira de jogar ganhos. Muitas vezes, a diferença de preço das ações para cima ou para baixo seguindo o relatório de ganhos trimestrais, mas muitas vezes, a direção do movimento pode ser imprevisível. Por exemplo, uma venda pode ocorrer mesmo que o relatório de ganhos seja bom se os investidores esperassem excelentes resultados. Leia. Se você é muito otimista em um estoque específico para o longo prazo e está olhando para comprar o estoque, mas sente que está um pouco sobrevalorizado no momento, então você pode querer considerar escrever opções no estoque como um meio para adquiri-lo em um desconto. Leia. Também conhecidas como opções digitais, as opções binárias pertencem a uma classe especial de opções exóticas em que o operador da opção especula puramente na direção do subjacente em um período de tempo relativamente curto. Leia. Se você está investindo o estilo de Peter Lynch, tentando prever o próximo multi-bagger, então você gostaria de saber mais sobre o LEAPS e por que eu considero que eles são uma ótima opção para investir na próxima Microsoft. Leia. Os dividendos em dinheiro emitidos por ações têm grande impacto nos preços das opções. Isso ocorre porque o preço do estoque subjacente deve cair pelo valor do dividendo na data do ex-dividendo. Leia. Como uma alternativa para a escrita de chamadas cobertas, pode-se entrar em uma propagação de chamadas Bull para um potencial de lucro semelhante, mas com requisitos de capital significativamente menores. Em vez de manter o estoque subjacente na estratégia de chamada coberta, a alternativa. Leia. Algumas ações pagam dividendos generosos a cada trimestre. Você qualifica o dividendo se você estiver segurando as ações antes da data do ex-dividendo. Leia. Para obter retornos mais elevados no mercado de ações, além de fazer mais lição de casa nas empresas que deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir maior risco. Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem. Leia. As opções de negociação do dia podem ser uma estratégia bem sucedida e rentável, mas há algumas coisas que você precisa saber antes de usar começar a usar opções para o dia de negociação. Leia. Saiba mais sobre a proporção de apontar, a forma como ela é derivada e como ela pode ser usada como um indicador contrário. Leia. A paridade de chamada de compra é um princípio importante no preço de opções identificado pela primeira vez por Hans Stoll em seu artigo, The Relation Between Put and Call Prices, em 1969. Ele afirma que o prémio de uma opção de compra implica um certo preço justo para a opção de venda correspondente Tendo o mesmo preço de exercício e data de vencimento, e vice-versa. Leia. Na negociação de opções, você pode notar o uso de certos alfabetos gregos como delta ou gama quando descreve riscos associados a várias posições. Eles são conhecidos como os gregos. Leia. Como o valor das opções de compra de ações depende do preço do estoque subjacente, é útil calcular o valor justo do estoque usando uma técnica conhecida como fluxo de caixa descontado. Leia. A partir de toda a WebTrading Weekly mini SP500 Opções Contratos de opção semanal Mini SP Existem 100 indicadores disponíveis para os comerciantes para auxiliar na tomada de decisões que podem ser aplicados à análise técnica, que é precisamente o motivo para utilizar uma estratégia semanal BS e de baixo custo para cumprimentar Uma estratégia de negociação dia. Existem dois usos principais para as opções semanais Como uma cobertura, não há necessidade de paradas. Como uma pura especulação. Uma maneira relativamente barata de especular sobre a direção do mercado em um período de tempo que pode ser por minutos, horas ou alguns dias sem a necessidade de usar paradas. Resumidamente, a definição de um contrato de opção da National Futures Association é: Um veículo de investimento que oferece à opção compradora o direito, mas não a obrigação de comprar ou vender um determinado contrato de futuros a um preço indicado na data de validade especificada. Existem dois tipos distintos e distintos de opções: chamadas e colocações. Estas opções semanais são de estilo europeu, exercitáveis ​​para o contrato de futuros mais próximo às 15 horas da hora central na sexta-feira. Se no dinheiro por qualquer montante, o exercício é automático. As opções de ES semanais têm semanalmente, símbolos de compensação seqüenciais de EW1, EW2, EW3, EW4 Aqui estão as buscas mais próximas do dinheiro com lances e ofertas relativas ao último preço de futuros da ESU6. O multiplicador, como o E-Mini SP é 50.00 X o Premium, (Screen shot de 9 de agosto de 2017 ESU6 negociou em torno de 2175 naquele momento) Por favor, olhe para 2175 p, OEW2Q6 P2175 a oferta é 5,25 e a pergunta é 5,75 a O custo para comprar uma dessas colocações no mercado é de 5,75 X 50,00 ou 287,50 não incluído. Comissão e taxas. A captura de tela acima é tomada usando o nosso software de negociação GRATUITO, E-futures International, experimente agora uma demo para usar as opções semanais como uma cobertura. Diga que você é longo a ESU6 às 2178.00, você pode comprar às 2175.00 colocar para 287.50 ou 5.75 pts. Se o mercado cair para 2160.00, você tem uma perda não realizada em seus futuros de 18 pontos ou 900.00. Mas também tenha uma opção de venda no valor aproximado da opção na moeda (valor intrínseco de 15 pontos. Mais valor extrínseco ou valor de tempo se você Acabei de comprar esta opção hoje, esse valor deve ser pelo menos 5,75 pontos) para um valor total de 20,75. Se você estivesse compensando essa estratégia com o mercado em 2160.00, perderia 900 nos futuros e ganharia 15 pontos ou 750,00 na opção por perda líquida de 150,00 ou 3 pontos. Não incluindo taxas de comissões. BTW a margem é muito reduzida para refletir o risco real de apenas a distância entre o strike on the put e seu preço de entrada no futuro, neste caso 2178.00 - 2175.00 ou 3 pontos 150.00. A margem reduzida também deve permitir que você mantenha essa estratégia durante a noite. Mais barato do que a margem de negociação do dia 500.00 Lembre-se que este é apenas um hedge, se o mercado se reunir para 2195.00, você faz 18 pontos no seu futuro, mas perderá alguns na sua opção de venda aproximadamente 3 a 4 pontos na opção de venda de dinheiro fora Com uma greve de 2175.00. Por mais tempo restante nesta opção, apesar de estar fora do dinheiro (valor extrínseco) e não expirou, ainda terá algum valor e não será totalmente inútil. Esta estratégia permite que você tenha um pouco de paz de espírito não só tendo que determinar por onde parar, mas também potencialmente permitindo que você segure em um movimento muito maior, divirta-se com a matemática e veja por si mesmo (pergunte ao seu corretor sobre escrever Superior acima desta estratégia para maximizar a relação custo-eficácia desta estratégia) Comprar mini-SP500 semanalmente coloca ou chamadas pode ser uma maneira relativamente barata de especular sobre a direção do mercado que pode ser por minutos, por horas ou por alguns dias. Bem, use a mesma captura de tela para um exemplo direto de colocação ou chamada. (Screen shot de 9 de agosto de 2017 ESU6 negociado em torno de 2175 naquele momento) Se o seu viés de negociação for para que o mercado diminua em breve, mas você não tem certeza quando, pode ser uma questão de horas ou dias e você quer um Maneira de risco inferior de participar, comprar um PUT. Digamos que você acredite que o mercado pode testar o nível 2150 antes de sexta-feira às 3PM Central, e você não quer gastar mais do que algumas centenas de dólares, você vê que o 2170 colocou sua plataforma de negociação é oferecido em 3,85 e oferecido às 4,00. Você pode comprar 1 2170 colocar em 4 pontos ou 200,00 antes das comissões (lembre-se de cada ponto total vale 50,00, assim como os futuros. Também é de destacar aqui 0,05 2,50 para o prémio 5.00). Nenhuma margem requerida, o que é necessário é o dinheiro na sua conta para comprar a opção. Ou, se você acredita que o mercado se reunirá para 2200.00 dentro da semana, dê uma olhada nas opções de compra de dinheiro, digamos 2180. Sua oferta em 5,50 ou 275,00 e oferecido às 6,00 ou 300,00, você pode comprá-lo em 300 imediatamente. Se o mercado fechar às 2200.00 na sexta-feira e a opção é exercível, você pode vender os futuros às 22h00 e quando a opção é exercida (está no dinheiro e é automática no vencimento), você receberá um contrato de futuros de compensação ao seu preço de exercício De 2175.00 (longa os futuros em 2175.00 e uma venda compensatória às 22h00 e terá feito 25.00 pontos x 50.00 ou 1250.00 menos o que você pagou pela opção, vamos fazer a matemática, 1250.00 300.00 950.00 menos qualquer troca, compensação, tarifas NFA e comissões . Você pode ser criativo com o seu comércio de futuros de compensação se você estiver no dinheiro colocando um limite de venda do GTC bastante acima do seu preço de exercício no caso de o mercado se reagrupar, digamos às 2210.00 ou, se quiser, quando estiver profundamente No dinheiro com um dia ou dois antes da expiração, você pode colocar uma parada de venda sob GTC, ou mesmo uma parada final no futuro, você sabe o que eles dizem, reduza suas perdas e deixe seus lucros correrem. Uma vez que você está cheio, você Trancaram em você Ganho e simplesmente aguarde a troca para converter seu pedido de dinheiro na sexta-feira à tarde. Mas o que acontece se depois de comprar sua opção de chamada semanal de 2175.00 e tiveram a oportunidade de vender o futuro a um preço muito mais alto, como no nível 2200.00, apenas para ver o colapso do preço de futuros para 2160.00 até sexta-feira. Você perde o prêmio que pagou na sua opção , Todos os 300,00. MAS Você agora é curto o futuro de 2200.00 e pode comprar o futuro de volta às 2160.00 para um ganho de 40 pontos. Menos o custo da opção de curso e taxas e comissões. O uso de opções semanais é outra ferramenta inteligente para se beneficiar da ação de preço no curto prazo. Se você não está familiarizado com os riscos associados à negociação de futuros e opções de futuros. Eu recomendo que você visite nossos serviços de assistência de corretores e obtenha ajuda para criar um plano de negociação. Descargo de responsabilidade - Futuros de negociação, opções em futuros e transações em moeda estrangeira de câmbio fora de bolsa envolvem um risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Você deve considerar cuidadosamente se o comércio é adequado para você à luz de suas circunstâncias, conhecimentos e recursos financeiros. Você pode perder todo ou mais do seu investimento inicial. Opiniões, dados de mercado e recomendações estão sujeitas a alterações a qualquer momento. Visão geral do comércio de canhões